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Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Ökonometrie

Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Ökonometrie
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Year:    1991

Author:    Hansen, Gerd

Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, Vol. 111 (1991), Iss. 3 : pp. 337–399

Abstract

Journal Article Details

Publisher Name:    Global Science Press

Language:    Multiple languages

DOI:    https://doi.org/10.3790/schm.111.3.337

Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, Vol. 111 (1991), Iss. 3 : pp. 337–399

Published online:    1991-03

AMS Subject Headings:    Duncker & Humblot

Copyright:    COPYRIGHT: © Global Science Press

Pages:    63

Author Details

Hansen, Gerd

Section Title Page Action Price
Gerd Hansen: Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Ökonometrie 337
Inhalt 337
1. Einleitung 338
2. Dynamisches interdependentes ökonometrisches Modell (SEM) und Cointegration von Zeitreihen 339
2.1. SEM und vektorautoregressives Modell (VAR) 339
2.2. Stationäre versus integrierte Variablen 343
2.2.1. Definition 343
2.2.2. Test auf Integrationsgrad 345
2.3. Regressionstheorie bei integrierten Variablen 346
2.4. Dynamische Systeme mit Cointegration 349
2.4.1 Stabilitätseigenschaften des Systems 349
2.4.2. Cointegrations- und Exogenitätstests 354
a) Cointegrationstests anhand einzelner Gleichungen 354
b) Cointegrationstest von Johansen anhand des ECM-Systems 354
c) Exogenitätstest anhand von ŷ 356
d) Ein alternativer Test auf schwache Exogenität 357
2.4.3. Schätzung des ECM 358
a) KQ-Schätzung des ECM (Stock 1987) 359
b) Instrumentenschätzung der Bewley-Transformation (Wickens / Breusch 1988) 360
c) Zweistufiges Engle-Granger-Verfahren 361
d) Maximum-Likelihood-Verfahren nach Park 362
2.4.4. Hypothesentest 363
a) Asymptotische Theorie und Monte-Carlo-Ergebnisse 363
b) Bayesianische Inferenz 364
2.5. Empirische Analysen 365
3. Schätzmethoden für Modelle mit rationalen Erwartungen 365
3.1. Schätzung mit Hilfe von Instrument variablen 367
3.2. Nichtlineare Instrumentvariablen-Schätzung 368
3.3. Full-Information-ML-Schätzung (FIML) 368
3.4. Zwei-Schritt-Instrumentvariablen-Methode (2S2SLS) und verallgemeinerte Momentenmethode (GMM) 369
3.5. Schätzung bei integrierten exogenen Variablen 372
3.6. Identifikation und Stabilität 373
3.7. Empirische Arbeiten 375
4. Analyse von Mikrodaten im Querschnitt 376
4.1. Problemstellung 376
4.2. Modellformulierungen 377
4.3. Maximum-Likelihood-Schätzung der Modelle 378
4.4. Zweistufige Heckman-Schätzung 379
4.5. Messung der Einflüsse von Variablenänderungen 380
4.6. Eigenschaften der Schätzer 381
4.7. Schätzung bei Fehlspezifikation 382
4.8. Modellerweiterungen 383
4.9. Empirische Arbeiten 385
5. Modelle für Paneldaten 385
5.1. Das Modell fester Effekte 386
5.2. Das Modell zufälliger Effekte (Varianz-Komponenten-Modell) 387
5.3. Schätzung des Tobitmodells mit fixen Effekten 389
5.4. Schätzung des Tobitmodells mit zufälligen Effekten 389
5.5. Dynamische Analysen anhand von Paneldaten 390
6. Zusammenfassung 393
Literatur 393