Der Beitrag alternativer Finanzmarktmodelle zur Erklärung des DM/$-Wechselkurses von 1974 (10) — 1981 (5)

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Year: 1982

Publisher Name: Global Science Press

Language: Multiple languages

DOI: https://doi.org/10.3790/schm.102.6.601

Published online: 1982-06

AMS Subject Headings: Duncker & Humblot

Pages: 43

Gaab, Werner

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Werner Gaab: Der Beitrag alternativer Finanzmarktmodelle\rzur Erklärung des DM/$-Wechselkurses\rvon 1974 (10) - 1981 (5)	601
Einleitung	601
1. Das „monetaristische\" Modell	604
2. Ein Wechselkursmodell mit langsamer Preisanpassung: Das Dornbusch-Modell	610
3. Inflexible Preise, Portfolio-Theorie und Interaktion von Strom- und Bestandsgrößen: Eine Erweiterung des Dornbusch-Modells	614
4. Empirische Untersuchung	618
4.1 Zur Auswahl der Daten	618
4.2 Ergebnisse	620
5. Zusammenfassung	631
Anhang I: Das monetaristische Modell mit rationalen Erwartungen	633
Anhang II: Das Dornbusch-Modell	634
Anhang III: Synthese aus Dornbusch-Modell und Portfolio-Modell	636
Anhang IV: Definitionen und Quellenangaben für die verwendeten Daten	637
Zusammenfassung	639
Summary	639
Literatur	639

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