Identifikation und Schätzung ökonometrischer Zeitreihenmodelle mit Fehlern in den Variablen

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Year: 1981

Publisher Name: Global Science Press

Language: Multiple languages

DOI: https://doi.org/10.3790/schm.101.5.519

Published online: 1981-05

AMS Subject Headings: Duncker & Humblot

Pages: 18

Nowak, Eugen

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Eugen Nowak: Identifikation und Schätzung ökonometrischer Zeitreihenmodelle mit Fehlern in den Variablen	1
1. Einleitung	1
2. Modellübersicht und grundlegende Definitionen	2
3. Das univariate Modell mit i.i.d. Störvariablen	5
4. Drei für die Ökonometrie typische multiple Regressionsmodelle	8
4.1 Das statische Modell	8
4.2 Das autoregressive Modell	10
4.3 Das Modell mit Lag-Struktur	12
5. Das univariate Modell mit autokorreliertem Fehler	14
Zusammenfassung	16
Summary	17
Literatur	17

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