Book Details

ISBN:    978-3-89644-270-3

DOI:    https://doi.org/10.3790/978-3-89644-270-3

Published online:    2022-11

Edition:    1

Language:    German

Pages:    160

Keywords:    Operational Risk Schadensdatenbanken Kreditwesen Operational Risk Schadensdatenbanken Kreditwesen Operational Risk Schadensdatenbanken Kreditwesen Operational Risk Schadensdatenbanken Kreditwesen Operational Risk Schadensdatenbanken Kreditwesen Operational Risk Schadensdatenbanken Kreditwesen

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Sven A. Röckle

Subjects:    Credit & credit institutions ,

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Section Title	Page	Action	Price
Vorwort des Herausgebers	7
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	12
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	14
1. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit	15
2. Begriffliche Abgrenzung und Definitionsversuche	19
2.1 Einordnung des Operational Risk in die bankbetriebliche Risikosystematik	19
2.2 Kategorien des Operational Risk	22
2.2.1 Aktuelle Definition des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht	23
2.2.2 Kategorisierung des Operational Risk i. e. S.	24
2.2.3 Bedeutung der Kategorisierung für die Risikoanalyse	29
2.3 Ableitung einer Arbeitsdefinition	31
2.4 Gründe für die gestiegene Bedeutung des Operational Risk Management	32
3. Ansätze zur Quantifizierung des Operational Risk und deren Auswirkungen auf die Gestaltung von Schadensdatenbanken	35
3.1 Notwendigkeit der Quantifizierung von Operational Risk	35
3.2 Bottom-up-Ansatz	38
3.2.1 Vorgehensweise und Instrumente	38
3.2.2 Beurteilung	41
3.3 Top-down-Ansatz	42
3.3.1 Vorgehens weise und Instrumente	42
3.3.2 Beurteilung	45
3.4 Hybridansätze	47
4. Konzeption von Schadensdatenbanken als Instrument des Operational Risk Management in Kreditinstituten	49
4.1 Einsatzfelder von Schadensdatenbanken innerhalb der Phasen des Risikomanagementprozesses	49
4.1.1 Darstellung des Phasenmodells	49
4.1.2 Einsatzmöglichkeiten von Schadensdatenbanken	51
4.1.2 Einsatzmöglichkeiten von Schadensdatenbanken	52
4.2 Anforderungen an den Aufbau von Schadensdatenbanken	55
4.2.1 Bezugsebenen der strukturellen Ausgestaltung	56
4.2.2 Grundlegende Komponenten der Schadensdatenbank	58
4.2.3 Kompatibilität mit bestehenden Systemen	62
4.3 Risikoidentifikation und Datengewinnung	65
4.3.1 Interne Datenquellen	65
4.3.2 Anforderungen an die Datenbasis	68
4.3.3 Interne Evaluierung von laufenden Schadensereignisdaten	71
4.3.3.1 Formen interner Schadensereignisdaten	72
4.3.3.2 Standardinformationsumfang für das Meldewesen	76
4.3.3.3 Szenarioanalysen als Instrument zur Generierung einer erweiterten Datenbasis	79
4.3.3.4 Einsatzmöglichkeiten marktgängiger Softwareprodukte	81
4.3.4 Integration externer Ereignisdaten in die Schadensdatenbank	84
4.3.4.1 Notwendigkeit branchenintemer Ereignisdatenpools	85
4.3.4.2 Anforderungen an die Datenaufbereitung innerhalb des Datenpools	88
4.3.4.3 Möglichkeiten zur technischen Umsetzung des Datenaustausches	90
4.3.4.4 Grenzen des Datenaustausches	92
4.4 Problembereiche beim Aufbau von Schadensdatenbanken	93
5. Aufbereitung von Schadensereignisdaten im Rahmen der Datenanalyse	97
5.1 Ermittlung der Ist-Risikosituation: Sammlung und Dokumentation von Schadensfällen	97
5.2 Kausalanalytische Untersuchung eines Schadensereignisses	99
5.3 Identifikation der Risikofaktoren	102
5.4 Quantifizierung des Operational Risk	105
5.4.1 Einfache Risikomodellierung durch Scoring-Modelle zur Ermittlung von Verlusterwartungswerten	106
5.4.2 Variation des Value-at-Risk-Ansatzes	107
5.4.3 Modellierung individueller stochastischer Verlustverteilungen	109
5.4.3.1 Erfassung von Schadensausmaßen	110
5.4.3.2 Erfassung von Schadenshäufigkeiten	113
5.4.3.3 Aggregierte Verlustverteilungen: Ableitung des ökonomischen	115
5.4.4 Beurteilung	119
5.5 Risikoreporting	120
5.5.1 Adressaten des Risikoreporting und deren Anforderungen an das Informationswesen	121
5.5.2 Ausgestaltungsformen des internen Risikoreporting	123
6. Schlussbetrachtung und Ausblick	125
ANHANG	129
LITERATURVERZEICHNIS	141